Time Series Analaysis/Time Series Analysis
2024. 6. 10.
Linear Gaussian State Space Model
본 글에서는 State Space Model 중 Gaussian State Space Model에 대해 살펴보고자 합니다. [참고자료]Time Series Analysis and Its ApplicationsLinear Gaussian State Space ModelStanford Lecture Note: Linear Gaussian State Space Model1. State Space Model(SSM)상태 공간 모형(State Space Model)은 시계열 데이터 모형으로 크게 상태 방정식(state equation)과 관측 방정식(observation equation)으로 이루어집니다. ▶ 상태 방정식(state equation)$x_t$: state process(hidden or late..
